Mercado de Cambios.
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.99% o 16.3 centavos, cotizando alrededor de 16.62 pesos por dólar, perdiendo terreno por segunda jornada consecutiva, a la par de las divisas de economías emergentes. El movimiento ocurrió luego de que las importaciones de China mostraron una caída de 17.7% durante septiembre, evidenciando un debilitamiento de la demanda interna. Cabe agregar que el mercado cambiario ya estaba preparado para una corrección como la de los últimos dos días, después de tocar un soporte importante por debajo de los 16.40 pesos por dólar al cierre de la semana pasada.
En el corto plazo, el tipo de cambio mostrará una ligera tendencia al alza, subiendo hasta el nivel de 16.70 pesos por dólar, alrededor del cual existen resistencias importantes que podrían frenar las pérdidas del peso. El mercado seguirá sensible a los datos económicos de Estados Unidos, ya que en la semana se publicarán las ventas minoristas y la inflación de septiembre, seguidos del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre y la producción industrial del mes pasado. En caso de que los indicadores reflejen debilidad para la economía estadounidense, se anticipa una baja volatilidad en los próximos tres días.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.50 y 16.70 pesos por dólar. En la apertura, el dólar cotiza alrededor de 1.5215 dólares por libra y 1.1379 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.9858 dólares por libra y 1.4850 dólares por euro.
Mercado de Dinero.
En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2 puntos base, colocándose en 2.06%, como consecuencia de una mayor demanda por activos libres de riesgo, luego de que el dato de importaciones en China cayó más de lo esperado, acumulando 11 meses a la baja de forma consecutiva. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M con vencimiento en 2024 muestra un incremento de 1 punto base, colocándose en 5.95%, evidenciando una menor demanda por activos denominados en pesos.
Mercado de Derivados.
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.32% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.6605 a 1 mes, 16.8441 a 6 meses y 17.1101 pesos por dólar a un año.