El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.05% o 1 centavo, cotizando alrededor de 18.85 pesos por dólar, mientras la mayoría de las divisas recuperan terreno. Esto se debe a la escasez de indicadores económicos relevantes durante la jornada y a una recuperación parcial de los precios del petróleo, con el WTI avanzando 1.42% a 40.63 dólares por barril. Por su parte, en Japón se aprobó un incremento del gasto público de 4.6 billones de yenes, cerca de 45 mil millones de dólares, durante el 2016, considerablemente por debajo de lo que se había anunciado inicialmente la semana pasada. Debido a esto, el yen japonés inicia la jornada con una apreciación de 1.05%, cotizando alrededor de 101.3 pesos por dólar y colocándose entre las divisas con mayores ganancias.
Es importante agregar que a pesar de la apreciación del peso, la divisa muestra un avance moderado en comparación con el resto de los principales cruces, lo cual deja en evidencia la cautela de los inversionistas quienes optan por mantener sus posturas a favor del dólar. La corrección moderada de los precios del petróleo podría revertirse en el corto plazo con la publicación de las estadísticas semanales de producción e inventarios en Estados Unidos, datos que se darán a conocer mañana a las 9:30 am.
El peso también podría verse afectado por un sentimiento de aversión al riesgo. En Japón el índice Nikkei cerró con una pérdida de 1.47%, después de los decepcionantes estímulos fiscales, mientras que en Europa, el nerviosismo relacionado a la fortaleza de la banca permite pérdidas para los índices accionarios. El FTSE 100 de Londres registra una pérdida de 0.29%, mientras el DAX de Alemania cae 1.20%. Las pérdidas podrían replicarse en México y Estados Unidos, incrementando la demanda por activos libres de riesgo durante la jornada.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.80 y 19.00 pesos por dólar. En la apertura, la libra cotiza alrededor de 1.3275 dólares por libra, apreciándose 0.73% mientras que el euro gana 0.38%, cotizando cerca de 1.1205 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.3046 dólares canadienses por dólar.
Mercado de Dinero.
En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 4.3 puntos base, colocándose en 1.56%, al elevarse durante las últimas dos sesiones la probabilidad de que la Fed suba su tasa de referencia antes de que termine el año. El incremento en la probabilidad de un ajuste de tasas ocurre después de que el Presidente de la Fed de Nueva York señaló esta posibilidad el día de ayer, siempre y cuando el mercado laboral estadounidense continúe dando señales de crecimiento. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en 5.99%.
Mercado de Derivados.
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.99% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9091 a 1 mes, 19.2178 a 6 meses y 19.6066 pesos por dólar a un año.