Curva de Tasas de EE.UU.
Los mercados se mueven mixtos con dudas sobre las expectativas de inflación de EE.UU. y el continuo movimiento de alza en los nodos largos de la curva de tasas de EE.UU. Hoy el FED ha anunciado que dejará que venza el relajamiento que se tenía a la regla del «SLR» donde permitía que los bancos tuvieran posiciones en Bonos del Tesoro y en reservas con el Banco central sin ser computadas para su índice de capitalización. Ahora puede ser que se vean en la necesidad de capitalizar o reducir posiciones en Bonos, lo que pudiera dar un levantamiento adicional a la curva y presionar las tasas de préstamo pegadas a la parte corta de la curva. El USD se aprecia después de este anuncio frente a la mayoría de los pares recortando pérdidas frente a muchas monedas emergentes y ganando frente a las monedas fuertes. En algunos pares emergentes vemos movimientos de baja del USD derivados de alzas de tasas, Brasil, Rusia y Turquía han subido su tasa de referencia en un ambiente de mayor inflación.
Hoy es «Quadruple Witching», por lo que se pueden ver movimientos raros en el mercado accionario.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio se mantiene oscilando entre 20.26-56 muy pegado al MA50 días y a la línea de tendencia de alza. Vemos ligera reducción de ímpetu de baja en el MACD. Esperaremos a que el mercado consolide, si vemos una perforación de baja de 20.28 y cierre por debajo de este nivel podemos seguir con bajas, siguiente soporte es 20.26 y saliendo de ese nivel podríamos alcanzar la zona de 20.13/15. La zona de 20.26 es complicada porque tenemos congestión de precios. Si despertamos ímpetu de alza y pasamos de 20.59 con cierre arriba, tendríamos señal de retomar movimiento de alza hacia los siguientes niveles de resistencia en 20.78/85.
En gráfica de 240 minutos vemos la salida de baja del precio perforando la zona de soporte de 20.59, posterior el precio baja haciendo base en zona de 20.26 donde desarrolla una estructura lateral temporal de 20.26 a 20.59. El MACD marca sobreventa y cruce de movimiento de alza, esto es que el precio a entrado en una etapa de «unwinding» de fuerza de baja, pero no quiere decir que veremos un salida alcista, a menos que el precio suba de 20.59, entonces sí tendríamos señal de movimiento de alza, que sería una vez cruzando la línea de tendencia de baja en color azul. En la mezcla del precio con el MACD y Momentum se puede ver desarrollo de divergencia alcista, aumentando las probabilidades de que sí vemos corrección de alza, solo que necesitamos el detonar cruzando la línea de tendencia de baja, arriba de 20.59 tenemos resistencia en zona de 20.75/80.
En gráfica de 60 minutos trazamos un cuadro de consolidación con límites de 20.26 a 20.59. El MACD y Momentum marcan movimiento de baja además de que MACD está por debajo de la línea de 0, lo que sí vemos es que el ímpetu es menor. Primera resistencia en 20.50, de pasar ese precio vamos aumentando probabilidades de alza, pasando 20.56 aumentamos más y arriba de 20.60 detonamos movimiento correctivo de alza que nos puede llevar a la zona de 20.80 donde tenemos el 38.2% de retroceso de Fibonacci de toda la tendencia de baja desde 21.6350 a 20.26.
DXY en 92.00 unidades
WTI en 60.75 dpb con rebote de 2%
TSY 5Y en 0.86%
TSY 10Y en 1.72%
VIX en 22.00 unidades