Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.41% u 8.1 centavos, cotizando alrededor de 19.84 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.7416 y un máximo de 19.8837 pesos por dólar. La depreciación del peso esta mañana está estrechamente relacionada con la caída de los precios del petróleo, que disminuye ante el mayor riesgo de recesión económica en 2023. Lo anterior se debe a dos factores:
1. Pesimismo debido a los anuncios de política monetaria más recientes de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que enviaron la señal de que el próximo año continuará el ciclo de aumentos a la tasa de interés.
2. La publicación de indicadores que apuntan a debilidad económica. En Reino Unido, las ventas minoristas de noviembre registraron una caída mensual de 0.4% y anual de 5.9%, acumulando ocho meses de contracciones anuales. Además, su PMI de manufactura cayó 1.8 puntos a 44.8, acumulando cinco meses en zona de contracción. Por su parte, en la Eurozona, el PMI compuesto (manufactura y servicios) adelantado para diciembre se ubicó en 48.8 puntos, subiendo 1.0 puntos con respecto a noviembre, pero acumulando seis meses por debajo del umbral de expansión de 50 puntos. Para Francia el indicador PMI compuesto muestra un deterioro reciente, pues bajó 0.7 puntos a 48.0, acumulando solo dos meses en zona de contracción, pero ubicándose en su nivel más bajo desde febrero del 2021.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI muestra un retroceso de 2.37%, cotizando en 74.31 dólares por barril, perdiendo por segunda sesión consecutiva y acumulando un retroceso de 3.84% en ese periodo. Otros energéticos que registran pérdidas son la gasolina con un retroceso de 1.68%, el gas natural en Estados Unidos con 5.84% y el gas natural en Europa con 8.20%. Las divisas que más pierden hoy son: el shekel israelí con 0.84%, el rublo ruso con 0.68%, el rand sudafricano con 0.58%, el peso chileno con 0.42%, el won surcoreano con 0.28% y el peso mexicano con 0.41%. Pocas divisas ganan terreno, destacándose: el yen japonés con 0.49%, el dólar de Singapur con 0.28%, el dólar neozelandés con 0.27% y la rupia de indonesia con 0.13%.
En el mercado de capitales continúan observándose pérdidas. En la sesión europea, el FTSE 100 de Londres pierde 1.18%, el CAC 40 de Francia 1.10% y el DAX de Alemania 0.37%. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos registran pérdidas, con el S&P 500 retrocediendo 0.89% y el Nasdaq 0.51%. En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 5.4 puntos base, ubicándose en 3.50%, subiendo ante la expectativa de una postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Hoy podría observarse un incremento en la volatilidad del mercado financiero, principalmente el de capitales, pues expiran contratos de futuros y opciones para índices y acciones independientes, evento conocido como quadruple witching day y que ocurre de forma trimestral.
En cuanto a indicadores económicos, destaca la publicación del dato final de inflación de la Eurozona para noviembre en una tasa anual de 10.1% ligeramente por arriba de la estimación preliminar de 10.0%. En octubre la inflación en la región se ubicó en 10.6%.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.70 y 19.91 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 5.4 puntos base, ubicándose en 3.50%, subiendo ante la expectativa de una postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 4 puntos base, ubicándose en 8.84%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.70% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9649 a 1 mes, 20.5385 a 6 meses y 21.1727 pesos por dólar a un año.