El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.33%

Mercado de Cambios.

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.33% o 6.8 centavos, cotizando alrededor de 20.50 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.6128 y un mínimo de 20.5025 pesos, nivel no visto desde el 15 de noviembre. Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio ha alcanzado el promedio móvil de 100 días, que se ubica en 20.52 pesos por dólar. Este promedio móvil (100 días) ha sido respetado en varias ocasiones desde la segunda mitad de septiembre, por lo que se trata de un nivel clave que de ser perforado podría llevar al tipo de cambio a niveles entre 20.00 y 20.25 pesos por dólar, canal no visto desde octubre. Al día de hoy, el peso mexicano muestra una apreciación de 7.46% desde el máximo en el año 22.1550 alcanzado el 26 de noviembre hasta el mínimo de hoy. Asimismo, en diciembre el peso acumula una apreciación de 4.42%, siendo su mayor avance mensual desde noviembre del 2020.

En el mercado cambiario se observa un comportamiento mixto frente al dólar estadounidense, cuyo índice ponderado muestra pocos cambios con respecto al cierre del miércoles, retrocediendo 0.04%. En la canasta amplia de principales cruces el peso chileno se aprecia 1.82%, el real brasileño avanza 1.37% y el shekel israelí avanza 0.49%, con el peso mexicano ubicándose como la sexta divisa más apreciada. En contraste, las divisas más depreciadas son la lira turca con 2.70%, el rublo ruso con 1.16% y el won surcoreano con 0.21%. El resto de las divisas muestran variaciones diarias muy moderadas.

Otros mercados financieros muestran un desempeño mixto en la penúltima sesión del año. En el mercado de capitales los principales índices de Europa siguen avanzando, luego de que ayer en la sesión americana el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron nuevos cierres históricos. No obstante, las ganancias son moderadas con el DAX de Alemania ganando 0.13% y el FTSE 100 de Londres avanzando 0.02%. En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos muestran ganancias entre 0.10 y 0.20%, por lo que es probable que esta mañana alcancen nuevos máximos históricos durante la sesión. Cabe recordar que la liquidez del mercado sigue siendo baja, con el Euro Stoxx 600 mostrando un volumen 54% inferior al promedio de los últimos 100 días.

En el mercado de materias primas se observan pérdidas moderadas, con el precio del WTI retrocediendo 0.40% y cotizando en 76.24 dólares por barril. Lo anterior se debe a una corrección luego de avanzar durante las últimas seis sesiones de forma consecutiva un acumulado de 12.21%. El retroceso del precio del petróleo también se debe a que China ha recortado sus pedidos de crudo de importación para comienzos de 2022 en 11%. Otro factor que podría afectar el apetito por riesgo esta mañana es el avance de la pandemia, pues durante la jornada del miércoles se registraron cerca de 1.7 millones de nuevos casos de coronavirus a nivel global de acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins, nuevo máximo en registro y el tercer día consecutivo que los nuevos casos rebasan 1 millón al día.

En cuanto indicadores económicos en Estados Unidos se publicaron las solicitudes iniciales por desempleo que se ubicaron en 198 mil, disminuyendo en 8 mil respecto al nivel de la semana anterior. Cabe destacar que, el viernes 7 de enero se publicará el reporte de empleo correspondiente a diciembre, el cual será relevante para observar el impacto de la nueva ola de Covid-19 en el mercado laboral.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.48 y 20.62 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.16%, cotizando en 1.1331 dólares por euro, mientras que la libra avanza en 0.12%, ubicándose en 1.3506 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 3.1 puntos base a 1.52%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 7.59%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.61 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.87% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.6041 a 1 mes, 21.2141 a 6 meses y 21.9645 pesos por dólar a un año.